Tu Winner Bot retornou 5,62% no último mês S&P 500 conquistou 3,10% – Entenda o copytrade

No último mês, o cenário financeiro foi marcado por um acontecimento notável: o Tu Winner Bot, um sistema automatizado de negociação, obteve um retorno de 5,62%, superando o índice S&P 500, que por sua vez apresentou um crescimento de 3,10%. Essa diferença de desempenho coloca em evidência uma estratégia conhecida como copy trading, ou negociação por cópia.

O copy trading permite que investidores copiem as estratégias e operações realizadas por outros traders ou sistemas automatizados, como o Tu Winner Bot, com o objetivo de replicar seus resultados.

Este método de investimento torna-se particularmente atraente para aqueles que não têm o tempo ou a expertise para analisar o mercado e tomar decisões de investimento. Ao utilizar o copy trading, investidores têm a possibilidade de se beneficiar da experiência e do conhecimento de traders mais experientes ou da precisão de robôs de investimento que operam com algoritmos avançados, como é o caso do Tu Winner Bot.

Ao mesmo tempo, é crucial que os investidores entendam os riscos envolvidos, uma vez que os retornos passados não garantem resultados futuros, e a performance do sistema ou trader copiado pode variar com as mudanças de mercado.

Calculando a Alavancagem Proporcional

Para determinar a alavancagem proporcional utilizada pelo Tu Winner Bot, precisamos de mais informações sobre a estrutura de capital e a quantidade utilizada em cada operação. No entanto, se assumirmos que a diferença no desempenho entre o robô e o S&P 500 é puramente devido à alavancagem (o que é uma simplificação), podemos fazer uma estimativa básica.

Se o S&P 500 retornou 3,10% e o Tu Winner Bot retornou 5,62%, o robô teve um desempenho aproximadamente 1,81 vezes melhor (5,62% / 3,10%). Se essa diferença fosse exclusivamente devido à alavancagem, poderíamos dizer que a alavancagem é aproximadamente de 1,81:1. Entretanto, é crucial entender que a performance também pode ser afetada por outros fatores, como a seleção de ativos e o timing das operações.

Calculando o Rebaixamento Máximo

O rebaixamento máximo em crises históricas pode ser expressivo, especialmente se estiver operando com alavancagem. Para calcular isso, precisaríamos dos dados das quedas máximas (drawdowns) do S&P 500 durante essas crises e então aplicar a alavancagem proporcional para estimar o rebaixamento máximo do robô.

Suponha que em uma crise histórica, o S&P 500 tenha tido um rebaixamento máximo de 50%. Se o robô estivesse operando com uma alavancagem de 1,81:1, o rebaixamento máximo teórico do robô seria maior. Isso pode ser calculado pela seguinte fórmula:

Rebaixamento Máximo do Robô = Rebaixamento Máximo do S&P 500 * Alavancagem

Rebaixamento Máximo do Robô = 50% * 1,81 = 90,5%

Esse número é hipotético e assume que o robô estaria totalmente investido durante todo o período da crise, o que nem sempre é o caso na gestão real de um portfólio. A estratégia do robô pode incluir mecanismos de proteção de capital que limitariam as perdas durante grandes retrações de mercado.

Grandes crises financeiras nos últimos 100 anos têm sido marcos que testam a robustez das estratégias de investimento e dos mercados globais.

Aqui estão algumas delas, com um olhar sobre como a alavancagem poderia afetar o comportamento de um investimento durante esses tempos:

A Grande Depressão (1929): O crash da bolsa em 1929 levou a uma depressão econômica que durou aproximadamente uma década. O mercado de ações dos EUA perdeu quase 90% de seu valor no pior momento. Uma estratégia alavancada poderia ter resultados catastróficos, ampliando as perdas para além do capital inicial.

Crise do Petróleo (1973): O preço do petróleo quadruplicou em poucos meses devido à guerra e a embargos, resultando em alta inflação e recessão. Portfólios alavancados em setores sensíveis ao preço do petróleo, como transporte e manufatura, teriam sofrido perdas significativas.

Black Monday (1987): Uma queda abrupta e severa nas bolsas de valores ocorreu em outubro de 1987, onde o Dow Jones perdeu cerca de 22% em um único dia. Alavancagem em tal cenário de venda massiva poderia ter resultado em perdas rápidas e esmagadoras.

Crise Financeira Global (2008):

• Sem alavancagem: Queda de aproximadamente 50% no S&P 500.
• Com alavancagem de 1.8: Queda efetiva de 50% * 1.8 = 90%. Novamente, o investidor perderia quase a totalidade do capital e ficaria muito próximo de uma situação de dívida.

Pandemia de COVID-19 (2020):

• • Sem alavancagem: Queda rápida de cerca de 30% no S&P 500.
  • Com alavancagem de 1.8: Queda efetiva de 30% * 1.8 = 54%. O investidor teria perdido mais da metade do capital investido e, dependendo da velocidade da queda, poderia ter enfrentado liquidações automáticas de posições para cobrir a margem exigida pelo corretor.

Numa simulação de investimento com alavancagem durante essas crises, o comportamento esperado seria de um rebaixamento máximo muito mais acentuado do que o de um investimento não alavancado. Por exemplo, se um índice cai 50% e um investimento é alavancado em 2:1, o investimento poderia teoricamente perder 100% do seu valor, uma vez que a queda seria amplificada pela alavancagem.

Importante frisar que simulações de crises passadas não garantem resultados futuros e servem apenas como exercício teórico para compreensão de risco. É essencial contar com estratégias de diversificação e proteção de capital, como o uso de stop-loss e a alocação em ativos de baixa correlação, para mitigar riscos durante tempos de alta volatilidade e incerteza do mercado.

Por fim, é importante lembrar que os cálculos acima são simplificações e não refletem a complexidade real do mercado financeiro. Eles não levam em consideração muitos fatores que podem influenciar a performance de um robô de investimento, como a frequência de trades, taxas, spreads e a reação do robô a diferentes condições de mercado. Para uma análise precisa, seria essencial utilizar ferramentas de backtesting profissionais e consultar um especialista financeiro.